流动性溢价理论是什么意思？

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利率期限结构三大理论是什么?

预期假说：利率期限结构的预期假说首先由欧文·费歇尔(Irving Fisher)(1896年)提出，是最古老的期限结构理论。市场分割理论：预期假说对不同期限债券的利率之所以不同的原因提供了一种解释。

利率的期限结构理论说明为什么各种不同的国债即期利率会有差别，而且这种差别会随期限的长短而变化。利率期限结构理论包括以下三个理论。

利率期限结构：不同到期期限债券利率之间的关系，通常用收益率曲线来描述。

什么是流动性风险溢价

流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。 流动性风险是指经济主体由于金融资产的流动性的不确定性变动而遭受经济损失的可能性。

流动性风险，是指债券不能在短期内以合理价格变现的风险。国债的流动性好，流动性溢价很低；小公司发行的债券流动性较差，流动性溢价相对较高。流动性溢价很难准确计量。

流动性溢价：流动性溢价是指投资者为承担国库券流动性风险而要求的额外收益，通常是根据市场对国库券流动性的需求和供给情况等因素确定的。

流动性溢价理论对收益率曲线,你是如何看待的?

1、流动性溢价理论对收益率曲线的解释：上斜收益率曲线：市场预期未来短期利率既可能上升、也可能不变，也可能下降；下斜收益率曲线：市场预期未来短期利率将会下降，下降幅度比无偏预期的更大。

2、【答案】：B、C 市场预期未来短期利率将会下降，下降幅度大于流动性溢价。注意：此知识点在2020年教材中，描述有变化，考生应引起注意。

3、【答案】：A 按照流动性溢价理论的观点，长期即期利率是未来短期预期利率平均值加上一定的流动性风险溢价。所以，选项 BCD 的说法正确，选项 A 的说法不正确。

4、通常情况下，长期债券相对于短期债券的需求较少，因此长期债券价格较低，利率较高，所以典型的收益率曲线向上倾斜。流动性溢价理论 流动性溢价理论是预期理论与分割市场理论结合的产物。

利率期限结构的三种理论

1、利率期限结构三大理论是预期理论、市场分割理论、流动性溢价理论。

2、【答案】：C 目前主要有三种理论解释利率的期限结构，即预期理论、分割市场理论和流动性溢价理论。

3、利率期限结构，是指在某一时点上，不同期限资金的收益率与到期期限之间的关系。利率的期限结构反映了不同期限的资金供求关系，揭示了市场利率的总体水平和变化方向。

简述利率期限结构理论?

利率期限结构是指某一时点不同期限的即期利率与到期期限的关系及变化规律。无偏预期理论又称为预期理论提出了以下命题：长期债券的利率等于在其有效期内人们所预期的短期利率的算数平均值。

利率期限结构理论主要分为四种：预期理论；分割市场理论；流动性溢价理论；期限优先理论。预期理论：预期理论提出了以下命题：长期债券的利率等于在其有效期内人们所预期的短期利率的几何平均值。

首先，利率的期限结构理论是指风险相同，到期期限不同的债券收益率之间的区别，可以用债券的收益率曲线来表示。债券的收益率曲线是由期限不同，但违约风险，流动性和税收等其他因素都相同的零息债券的收益率绘制而成的曲线。

利率期限结构三大理论是预期理论、市场分割理论、流动性溢价理论。

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